PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с HODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с HODL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

GDX и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDX и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и HODL

2026 (YTD)20252024
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%18.75%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-22.04%-6.42%99.75%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%

HODL

1 день
0.63%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-22.04%
6 месяцев
-42.00%
1 год
-19.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Сравнение комиссий GDX и HODL

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

GDX
VanEck Gold Miners ETF
HODL
VanEck Bitcoin Trust

Доходность на риск

GDX vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXHODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

-0.44

+2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

-0.37

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.35

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

-0.75

+13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.44

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между GDX и HODL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и HODL

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и HODL

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и HODL.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-49.25%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-49.25%

+18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-45.67%

+28.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-14.14%

-26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

23.20%

-14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и HODL

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

12.99%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

36.72%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

45.07%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

50.90%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

50.90%

-13.44%