Сравнение GDX с HODL
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GDX returned 38.79% vs -46.21% for HODL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности GDX и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -16.75%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 17.86% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between GDX and HODL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. HODL — Ранг доходности на риск
GDX
HODL
Сравнение GDX c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.87 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.40 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и HODL
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -53.20% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.36% | -53.20% | +14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.36% | -48.83% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -17.64% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 33.04% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и HODL
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 10.76% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 34.75% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.15% | 44.22% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 49.59% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 49.59% | -12.22% |
Сравнение комиссий GDX и HODL
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и HODL
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and HODL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (11.88%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, GDX leads with 38.79% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 38.79% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for HODL.
GDX is categorized as Gold, while HODL is Cryptocurrency. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.25% for HODL.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор