PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с HL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 13.95%/yr for HL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDX и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -20.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции HL немного впереди с 13.95%.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

HL

1 день
2.00%
1 месяц
-21.37%
С начала года
-20.29%
6 месяцев
-18.68%
1 год
154.71%
3 года*
42.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
HL
Hecla Mining Company		-20.29%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%

Correlation

The correlation between GDX and HL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.78

The correlation between GDX and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с UAMYHL с QQQ

Доходность на риск

GDX vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.16

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.61

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.80

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

6.33

-2.46

GDX vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и HL

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-97.92%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-55.81%

+19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-55.81%

+19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-61.47%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-82.45%

+32.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-51.91%

+21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-69.93%

+29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

24.67%

-11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и HL

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

22.72%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

54.93%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

72.59%

-25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

59.35%

-22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

62.77%

-25.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и HL

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности HL в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Часто задаваемые вопросы

GDX and HL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (22.72%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор