PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HL с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-0.03%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.56% против 18.99% соответственно.

HL

1 день
2.95%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
56.52%
1 год
250.60%
3 года*
45.42%
5 лет*
27.09%
10 лет*
21.56%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с FRES.LHL с GDXHL с SILHL с UAMYHL с ASM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.43

1.07

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.66

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

2.00

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

7.32

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

1.07

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.36

Корреляция

Корреляция между HL и QQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и QQQ

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.08%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HL и QQQ

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-82.97%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.95%

-12.62%

-33.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.30%

-35.12%

-28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-35.12%

-47.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.69%

-7.86%

-31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.07%

-32.99%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

3.44%

+12.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и QQQ

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

6.61%

+11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.18%

12.82%

+45.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.62%

22.70%

+50.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.67%

22.38%

+37.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.96%

22.25%

+40.71%