Сравнение GDX с GOLI
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GDX is passively managed, while GOLI is actively managed. Over the past year, GDX returned 38.79% vs 1.63% for GOLI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for GOLI.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GOLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у GOLI с доходностью -11.41%.
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
GOLI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и GOLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 88.63% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -11.41% | 15.16% |
Correlation
The correlation between GDX and GOLI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between GDX and GOLI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. GOLI — Ранг доходности на риск
GDX
GOLI
Сравнение GDX c GOLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | GOLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.06 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 0.19 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и GOLI
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GOLI в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GOLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | GOLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -25.88% | -54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.36% | -25.88% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.36% | -21.22% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -5.25% | -35.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 8.57% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GOLI
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | GOLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.09% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 23.44% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.15% | 25.12% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 23.24% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 23.24% | +14.13% |
Сравнение комиссий GDX и GOLI
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GOLI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GOLI
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GOLI в 52.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.98% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and GOLI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (11.88%) compared to GOLI (6.09%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GOLI's -25.88%.
On 1-year performance, GDX leads with 38.79% vs 1.63% for GOLI. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 38.79% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 52.98%, compared with 0.89% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while GOLI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.99% for GOLI.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и GOLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор