Сравнение GOLI с FINY
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GOLI charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FINY.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и FINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOLI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLI и FINY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -9.16% |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 5.18% |
Correlation
The correlation between GOLI and FINY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. FINY — Ранг доходности на риск
GOLI
FINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLI c FINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | FINY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и FINY
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки FINY в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и FINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -0.63% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | 0.00% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -0.06% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и FINY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 4.45% | +20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 4.45% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 4.45% | +18.89% |
Сравнение комиссий GOLI и FINY
GOLI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FINY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и FINY
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.02%, что больше доходности FINY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 4.38% | 0.00% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.02% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and FINY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.
GOLI has the higher dividend yield at 52.02%, compared with 4.38% for FINY.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 1.07% for FINY.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и FINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор