- CUSIP
- 88636J394
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOLI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) снизился на 11.1% с начала года. Текущая цена акции GOLI — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) показал доход в -11.06% с начала года и 2.62% за последние 12 месяцев.
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.25%
- 6 месяцев
- -11.06%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GOLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GOLI закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 12 июн. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 7.06% | -7.41% | -0.99% | -1.27% | -11.82% | 1.46% | -11.06% | |||||
| 2025 | -0.12% | -1.83% | 0.96% | 0.11% | 2.73% | 7.17% | 0.07% | 2.91% | 2.49% | 15.16% |
Метрики бенчмарка
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.17, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2025.
- This ETF participated in 111.59% of S&P 500 Index downside but only 27.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 27.90%
- Участие в снижении
- 111.59%
Комиссия
Комиссия GOLI составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOLI имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.29 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 9.98 | -9.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Gold Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 52.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $6.61 | $6.15 |
Дивидендный доход | 52.65% | 37.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.53 | $0.38 | $0.38 | $0.44 | $0.34 | $0.31 | $0.00 | $2.39 | |||||
| 2025 | $0.61 | $1.32 | $0.80 | $0.50 | $0.50 | $0.94 | $0.71 | $0.77 | $6.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 25.88%, зарегистрированную 11 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Gold Enhanced Options Income ETF составляет 20.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.88%июнь 2026 г. | 4mo 12d | — | 5mo 4dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -7.49%окт. 2025 г. | 8d | 1mo 19d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.25%май 2025 г. | 22d | 3mo 21d | 4mo 13dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.95%дек. 2025 г. | 2d | 12d | 14dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.77%апр. 2025 г. | 3d | 9d | 12dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| GOLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -56.78% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -9.10% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -1.66% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -10.71% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.08% | +5.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOLI
Добавьте Defiance Gold Enhanced Options Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOLI