- CUSIP
- 88636J394
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $23M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $236.93K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOLI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) снизился на 5.6% с начала года. Текущая цена акции GOLI — $13.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) показал доход в -5.64% с начала года и 8.30% за последние 12 месяцев.
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -8.87%
- С начала года
- -5.64%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GOLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GOLI закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 12 июн. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 7.06% | -7.41% | -0.99% | -1.27% | -11.82% | 2.89% | 4.61% | -5.64% | ||||
| 2025 | -0.12% | -1.83% | 0.96% | 0.11% | 2.73% | 7.17% | 0.07% | 2.91% | 2.49% | 15.16% |
Метрики бенчмарка
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF has an annualized alpha of 4.42%, beta of 0.18, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2025.
- This ETF participated in 97.62% of S&P 500 Index downside but only 36.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.42%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 36.18%
- Участие в снижении
- 97.62%
Комиссия
Комиссия GOLI составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOLI имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.50 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 10.58 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Gold Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 47.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $6.17 | $6.15 |
Дивидендный доход | 47.71% | 37.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.53 | $0.38 | $0.38 | $0.44 | $0.34 | $0.31 | $0.36 | $0.00 | $2.75 | ||||
| 2025 | $0.61 | $1.32 | $0.80 | $0.50 | $0.50 | $0.94 | $0.71 | $0.77 | $6.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 25.88%, зарегистрированную 11 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Gold Enhanced Options Income ETF составляет 16.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.88%июнь 2026 г. | 4mo 12d | — | 6mo 8dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-7.49%окт. 2025 г. | 8d | 1mo 19d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-7.25%май 2025 г. | 22d | 3mo 21d | 4mo 13dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.95%дек. 2025 г. | 2d | 12d | 14dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-3.77%апр. 2025 г. | 3d | 9d | 12dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| GOLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -56.78% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -9.10% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -0.17% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.69% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.14% | +7.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOLI
Добавьте Defiance Gold Enhanced Options Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOLI