Сравнение GOLI с ARMW
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 228.85%.
GOLI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -8.74%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- 228.85%
- С начала года
- 228.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.00% | 3.67% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 228.85% | -41.28% |
Correlation
The correlation between GOLI and ARMW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
GOLI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и ARMW
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -48.47% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -33.82% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -25.34% | +20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 94.35% | -69.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 94.35% | -71.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 94.35% | -71.01% |
Сравнение комиссий GOLI и ARMW
И GOLI, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и ARMW
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.02%, что больше доходности ARMW в 36.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 36.90% | 16.38% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.02% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and ARMW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLI and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOLI has the higher dividend yield at 52.02%, compared with 36.90% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор