Сравнение GOLI с GLDM
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GOLI is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, GOLI returned 4.01% vs 18.77% for GLDM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GOLI charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
GOLI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -13.94%
- С начала года
- -9.57%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -9.57% | 15.16% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 38.16% |
Correlation
The correlation between GOLI and GLDM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between GOLI and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GOLI
GLDM
Сравнение GOLI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.71 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и GLDM
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -26.27% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -26.27% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -26.27% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.46% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 10.98% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и GLDM
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) составляет 6.26%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GOLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.61% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 24.06% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 27.79% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 18.32% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.08% | +6.12% |
Сравнение комиссий GOLI и GLDM
GOLI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и GLDM
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 51.02%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.02% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and GLDM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (6.61%) compared to GOLI (6.26%). In terms of maximum drawdown, GOLI dropped -25.88% vs GLDM's -26.27%.
On 1-year performance, GLDM leads with 18.77% vs 4.01% for GOLI. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 18.77% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 51.02%, compared with 0.00% for GLDM.
GOLI is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор