Сравнение GOLI с GDE
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, GOLI returned 8.30% vs 40.11% for GDE. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GOLI charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 6.13%.
GOLI
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -8.87%
- С начала года
- -5.64%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.39%
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.96M | $7.02M | $9.78M | |
| $215.89K | $236.93K | $404.02K |
Сравнение доходности по годам GOLI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -5.64% | 15.16% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 56.83% |
Correlation
The correlation between GOLI and GDE is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between GOLI and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. GDE — Ранг доходности на риск
GOLI
GDE
Сравнение GOLI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.78 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 3.84 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и GDE
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -32.01% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -22.66% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -14.13% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -8.28% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 10.46% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и GDE
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) составляет 5.86%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что GOLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 8.47% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 24.01% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 31.26% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 27.15% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 27.15% | -4.02% |
Сравнение комиссий GOLI и GDE
GOLI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и GDE
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.71%, что больше доходности GDE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.71% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and GDE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (8.47%) compared to GOLI (5.86%). In terms of maximum drawdown, GOLI dropped -25.88% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 40.11% vs 8.30% for GOLI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 40.11% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 47.71%, compared with 4.07% for GDE.
GOLI is categorized as Derivative Income, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор