Сравнение GOLI с AAAU
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. GOLI is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past year, GOLI returned 4.01% vs 18.63% for AAAU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GOLI charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью -7.83%.
GOLI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -13.94%
- С начала года
- -9.57%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLI и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -9.57% | 15.16% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -7.83% | 38.06% |
Correlation
The correlation between GOLI and AAAU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between GOLI and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GOLI
AAAU
Сравнение GOLI c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.71 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.70 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и AAAU
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -26.29% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -26.29% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -26.29% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.43% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 10.99% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и AAAU
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 6.26% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.54% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 23.97% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 27.72% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 18.25% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.22% | +5.98% |
Сравнение комиссий GOLI и AAAU
GOLI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и AAAU
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 51.02%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.02% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and AAAU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (6.54%) compared to GOLI (6.26%). In terms of maximum drawdown, GOLI dropped -25.88% vs AAAU's -26.29%.
On 1-year performance, AAAU leads with 18.63% vs 4.01% for GOLI. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 18.63% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 51.02%, compared with 0.00% for AAAU.
GOLI is categorized as Derivative Income, while AAAU is Gold. They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 0.18% for AAAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор