PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с GDXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

GDX и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDX и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и GDXY

2026 (YTD)20252024
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%-7.10%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		4.13%88.08%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью 4.13%.

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%

GDXY

1 день
4.01%
1 месяц
-16.09%
С начала года
4.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQGDXY с TQQQ

Сравнение комиссий GDX и GDXY

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.

GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDX vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.49

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.79

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.93

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

7.17

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.11

-0.96

Корреляция

Корреляция между GDX и GDXY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GDXY

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GDXY в 59.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		59.18%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и GDXY

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-28.03%

-52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-28.03%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-16.41%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-5.18%

-35.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

7.55%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GDXY

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

15.04%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

31.66%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

36.94%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

31.21%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

31.21%

+6.25%