PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с GDXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax. Over the past year, GDX returned 61.27% vs 30.32% for GDXY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GDX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности GDX и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -6.82%.

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%

GDXY

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-3.09%
1 год
30.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и GDXY

2026 (YTD)20252024
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%-7.10%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-6.82%88.08%-11.63%

Correlation

The correlation between GDX and GDXY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.97

The correlation between GDX and GDXY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQGDXY с GLDW

Доходность на риск

GDX vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.83

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.18

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.09

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

2.77

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.83

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.76

-0.64

Просадки

Сравнение просадок GDX и GDXY

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-28.03%

-52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-28.03%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-25.20%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-6.40%

-34.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

10.96%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GDXY

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

11.75%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

30.92%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

36.57%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

31.73%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

31.73%

+5.45%

Сравнение комиссий GDX и GDXY

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GDXY

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GDXY в 74.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		74.25%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GDX and GDXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to GDXY (11.75%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, GDX leads with 61.27% vs 30.32% for GDXY. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDX has performed better with a 61.27% return vs 30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 0.74% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while GDXY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.99% for GDXY.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор