Сравнение GDX с GDXY
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Gold funds. GDX is passively managed, while GDXY is actively managed. Over the past year, GDX returned 47.29% vs 17.53% for GDXY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GDX charges 0.51%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -9.46%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -15.78%.
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 154.77% | -7.87% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between GDX and GDXY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.97 |
The correlation between GDX and GDXY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GDX
GDXY
Сравнение GDX c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.52 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 1.37 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и GDXY
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -34.16% | -46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -34.16% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.96% | -32.39% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.40% | -6.97% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 12.81% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GDXY
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 14.40% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 33.29% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 38.62% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.89% | 32.58% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 32.58% | +4.79% |
Сравнение комиссий GDX и GDXY
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GDXY
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GDXY в 78.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDX and GDXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDX has higher volatility (17.61%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GDXY's -34.16%.
On 1-year performance, GDX leads with 47.29% vs 17.53% for GDXY. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 47.29% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 0.82% for GDX.
They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 1.08% for GDXY.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор