PortfoliosLab logo
Сравнение GDXY с SQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXY и SQY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GDXY и SQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
-20.31%
GDXY
SQY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GDXY:

25.52%

SQY:

39.40%

Макс. просадка

GDXY:

-17.83%

SQY:

-42.16%

Текущая просадка

GDXY:

-5.15%

SQY:

-41.03%

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность 28.23%, что значительно выше, чем у SQY с доходностью -33.73%.


GDXY

С начала года

28.23%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

10.47%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-19.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDXY и SQY

GDXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.


График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
График комиссии GDXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXY и SQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXY

SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXY c SQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и SQY

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.06%, что меньше доходности SQY в 95.37%


Просадки

Сравнение просадок GDXY и SQY

Максимальная просадка GDXY за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки SQY в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и SQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.15%
-41.03%
GDXY
SQY

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и SQY

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.22%
5.01%
GDXY
SQY