Сравнение GDX с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
GDX и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 1.97% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GDXD
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
GDX vs. GDXD — Ранг доходности на риск
GDX
GDXD
Сравнение GDX c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | -0.70 | +3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | -2.67 | +5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.99 | +4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | -1.20 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.70 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.71 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.69 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между GDX и GDXD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GDXD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GDXD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -99.96% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -98.51% | +67.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -99.96% | +53.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -99.94% | +82.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -70.95% | +30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 80.88% | -72.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GDXD
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.26%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 52.55% | -35.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 111.65% | -73.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 138.77% | -92.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 108.19% | -72.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 108.33% | -70.87% |