PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. GDX is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, GDX returned 41.00%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GDX charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности GDX и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%4.49%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between GDX and GDMN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.96

The correlation between GDX and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDX и GDMN

Секторы
GDX
GDMN

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

GDX

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

GDMN

-

Энергетика

GDX

-

GDMN

-

Финансовые услуги

GDX

-

GDMN

-

Здравоохранение

GDX

-

GDMN

-

Промышленность

GDX

-

GDMN

-

Недвижимость

GDX

-

GDMN

-

Технологии

GDX

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

GDX

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMIGDMN с IGLD

Доходность на риск

GDX vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.26

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.68

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.98

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.68

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.80

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GDX и GDMN

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-52.82%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-39.03%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-39.03%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-37.06%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-18.89%

-21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

16.51%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GDMN

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 15.40%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

17.94%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

51.79%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

61.32%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

47.59%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

47.59%

-10.41%

Сравнение комиссий GDX и GDMN

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GDMN

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GDX and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 41.00% for GDX. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 41.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.74% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.45% for GDMN.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор