Сравнение GDX с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
GDX и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDX и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | 4.49% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GDMN
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
GDX vs. GDMN — Ранг доходности на риск
GDX
GDMN
Сравнение GDX c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.47 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.92 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 13.31 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между GDX и GDMN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GDMN
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GDMN
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -52.82% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -39.03% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -24.76% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -18.46% | -22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 11.50% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GDMN
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.26%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 23.34% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 54.11% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 64.17% | -17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 47.24% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 47.24% | -9.78% |