PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с DGP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

GDX и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDX и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		7.00%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		13.65%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 17.53% против 22.44% соответственно.

GDX

1 день
6.97%
1 месяц
-20.78%
С начала года
7.00%
6 месяцев
20.99%
1 год
101.08%
3 года*
43.23%
5 лет*
23.96%
10 лет*
17.53%

DGP

1 день
9.12%
1 месяц
-22.14%
С начала года
13.65%
6 месяцев
37.68%
1 год
101.12%
3 года*
63.02%
5 лет*
38.30%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий GDX и DGP

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDX vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.84

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.24

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.91

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

11.14

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.17

Корреляция

Корреляция между GDX и DGP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и DGP

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.69%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и DGP

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-75.31%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-36.58%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-51.24%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-51.24%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-24.38%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.61%

-41.24%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

9.54%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и DGP

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 18.51%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

25.22%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.19%

48.02%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.00%

55.31%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

38.32%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.44%

34.93%

+2.51%