PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.29% против 22.27% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between GDX and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.10

The correlation between GDX and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

GDX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.08

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.02

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.10

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-0.22

+4.09

GDX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и COST

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-53.39%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-15.14%

-21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-20.74%

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-31.40%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-31.40%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-10.23%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-13.36%

-27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

6.67%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и COST

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

7.44%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

14.53%

+24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

18.80%

+28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

22.72%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

21.95%

+15.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и COST

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDX and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs COST's -53.39%.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор