PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDX с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDX и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и BGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
GDX
VanEck Gold Miners ETF
11.94%154.77%10.63%9.98%-9.01%-8.74%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.


GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Gold Miners ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Сравнение комиссий GDX и BGLD

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.


Доходность на риск

GDX vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDXBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.49

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.06

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.61

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

8.19

+4.67

GDX vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.27

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.11

-0.97

Корреляция

Корреляция между GDX и BGLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и BGLD

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BGLD в 43.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и BGLD

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и BGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GDXBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-16.19%

-64.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-11.11%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-16.19%

-30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-6.16%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-3.54%

-37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.19%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и BGLD

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDXBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

6.56%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

9.36%

+29.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

12.12%

+34.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

9.89%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

9.88%

+27.58%