Сравнение GDX с BGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).
GDX и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDX и BGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -8.74% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и BGLD
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Доходность на риск
GDX vs. BGLD — Ранг доходности на риск
GDX
BGLD
Сравнение GDX c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.49 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.06 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.61 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 8.19 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.49 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.11 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между GDX и BGLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и BGLD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BGLD в 43.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и BGLD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и BGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -16.19% | -64.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -11.11% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -16.19% | -30.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -6.16% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -3.54% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.19% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и BGLD
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 6.56% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 9.36% | +29.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 12.12% | +34.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 9.89% | +25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 9.88% | +27.58% |