Сравнение GDOC с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
GDOC и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -3.32% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -3.32%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и XPH
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
GDOC vs. XPH — Ранг доходности на риск
GDOC
XPH
Сравнение GDOC c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.47 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.77 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 5.52 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.38 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и XPH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и XPH
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XPH в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.69% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и XPH
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -48.03% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -13.15% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -7.29% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -17.37% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.23% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и XPH
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 9.49% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 16.38% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 24.72% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.56% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.22% | -3.39% |