Сравнение GDOC с GSEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).
GDOC и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и GSEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | -0.22% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью -0.22%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и GSEW
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Доходность на риск
GDOC vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GDOC
GSEW
Сравнение GDOC c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.15 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.08 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.98 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.56 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и GSEW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и GSEW
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GSEW в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.56% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и GSEW
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GSEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -38.65% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -12.71% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -5.50% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -5.99% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.76% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и GSEW
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.94% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.58% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.69% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.92% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.33% | -0.50% |