PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с GSEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. GDOC is actively managed, while GSEW is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 17.43%/yr for GSEW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 9.52%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
-0.66%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.82%
1 год
18.80%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и GSEW

2026 (YTD)20252024202320222021
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		9.52%11.97%16.89%17.80%-17.54%0.03%

Correlation

The correlation between GDOC and GSEW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.75

The correlation between GDOC and GSEW shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDOC и GSEW

Секторы
GDOC
GSEW

Здравоохранение

97.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Энергетика

-

4.9%

Финансовые услуги

-

14.3%

Промышленность

-

15.6%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Здравоохранение

GDOC
97.3%
GSEW
11.3%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
GSEW
5.7%

Сырьевые материалы

GDOC

-

GSEW
4.6%

Коммуникационные услуги

GDOC

-

GSEW
3.5%

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

GSEW
9.1%

Энергетика

GDOC

-

GSEW
4.9%

Финансовые услуги

GDOC

-

GSEW
14.3%

Промышленность

GDOC

-

GSEW
15.6%

Недвижимость

GDOC

-

GSEW
4.0%

Технологии

GDOC

-

GSEW
20.9%

Коммунальные услуги

GDOC

-

GSEW
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTECGDOC с PSCH
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GDOC vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.56

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.24

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.45

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

9.35

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GSEW равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.56

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.61

-0.81

Просадки

Сравнение просадок GDOC и GSEW

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-38.65%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-7.72%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-18.18%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-0.66%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-5.89%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.02%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и GSEW

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.76%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.05%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.12%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.91%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.20%

-0.41%

Сравнение комиссий GDOC и GSEW

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и GSEW

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GSEW в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.42%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and GSEW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to GSEW (2.76%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs GSEW's -38.65%.

On 3-year performance, GSEW leads with 17.43% vs 0.05% for GDOC. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSEW has performed better with a 17.43% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GSEW has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.35% for GDOC.

GDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.09% for GSEW.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор