PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDOC с GGUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS).

GDOC и GGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDOC и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDOC и GGUS

2026 (YTD)202520242023
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-8.12%10.74%-1.66%8.47%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		-8.81%17.32%30.88%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у GGUS с доходностью -8.81%.

GDOC

1 день
2.76%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
2.88%
1 год
1.53%
3 года*
0.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGUS

1 день
3.65%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-8.20%
1 год
17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GSEWGDOC с PJPGDOC с GERMGDOC с PSCHGDOC с BTECGDOC с CANC
Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с VGTGGUS с FMAG

Сравнение комиссий GDOC и GGUS

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%.

GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Доходность на риск

GDOC vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCGGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.83

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.33

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.21

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

4.22

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GGUS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.93

-1.13

Корреляция

Корреляция между GDOC и GGUS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и GGUS

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GGUS в 0.48%

TTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDOC и GGUS

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

GDOCGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-22.59%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.91%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-11.80%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-3.22%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.30%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и GGUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDOCGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.60%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

12.07%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

21.80%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

19.29%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.29%

-0.46%