PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с GGUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. GDOC is actively managed, while GGUS is passively managed. Over the past year, GDOC returned 5.18% vs 23.97% for GGUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for GGUS.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у GGUS с доходностью 7.56%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и GGUS

2026 (YTD)202520242023
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%8.47%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%30.88%4.54%

Correlation

The correlation between GDOC and GGUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.52

The correlation between GDOC and GGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDOC и GGUS

Секторы
GDOC
GGUS

Здравоохранение

97.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

6.9%

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

46.6%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Здравоохранение

GDOC
97.3%
GGUS
9.0%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
GGUS
3.4%

Сырьевые материалы

GDOC

-

GGUS
0.4%

Коммуникационные услуги

GDOC

-

GGUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

GGUS
13.8%

Энергетика

GDOC

-

GGUS
0.5%

Финансовые услуги

GDOC

-

GGUS
6.9%

Промышленность

GDOC

-

GGUS
7.2%

Недвижимость

GDOC

-

GGUS
0.5%

Технологии

GDOC

-

GGUS
46.6%

Коммунальные услуги

GDOC

-

GGUS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTECGDOC с PSCH
Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с VGTGGUS с FMAG

Доходность на риск

GDOC vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCGGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.61

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.22

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.62

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

5.55

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GGUS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.61

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.30

-1.49

Просадки

Сравнение просадок GDOC и GGUS

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-22.59%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-14.91%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-1.28%

-14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-3.20%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

4.33%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и GGUS

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.41%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.30%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.00%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

18.96%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.96%

-0.17%

Сравнение комиссий GDOC и GGUS

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и GGUS

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GGUS в 0.41%

ПозицияTTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and GGUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to GGUS (3.41%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs GGUS's -22.59%.

On 1-year performance, GGUS leads with 23.97% vs 5.18% for GDOC. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGUS has performed better with a 23.97% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GGUS has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.35% for GDOC.

GDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while GGUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.12% for GGUS.

GGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и GGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор