Сравнение GDOC с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
GDOC и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.60% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью -6.60%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -4.92%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и PSCH
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
GDOC vs. PSCH — Ранг доходности на риск
GDOC
PSCH
Сравнение GDOC c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.21 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.14 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.10 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.23 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.49 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и PSCH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и PSCH
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и PSCH
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -46.32% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -15.36% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -36.32% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -13.26% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 6.77% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и PSCH
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.64% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 14.92% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 23.58% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.91% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 23.65% | -4.82% |