Сравнение GDOC с LFSC
GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GDOC returned 16.65% vs 88.87% for LFSC. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности GDOC и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 29.56%.
GDOC
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 4.95%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.29%
LFSC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 33.88%
- С начала года
- 29.56%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.69K | $12.44K | $73.78K | |
| $177.99K | $291.81K | $193.93K |
Сравнение доходности по годам GDOC и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 2.40% | 10.74% | -6.02% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 29.56% | 56.54% | -6.51% |
Correlation
The correlation between GDOC and LFSC is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between GDOC and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOC vs. LFSC — Ранг доходности на риск
GDOC
LFSC
Сравнение GDOC c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOC | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 5.50 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 15.48 | -13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOC и LFSC
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOC | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -29.74% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -16.25% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | 0.00% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -7.22% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 5.76% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и LFSC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 4.01%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOC | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 9.41% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 19.97% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 27.35% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 28.88% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 28.88% | -10.16% |
Сравнение комиссий GDOC и LFSC
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и LFSC
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.31% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDOC and LFSC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (9.41%) compared to GDOC (4.01%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, LFSC leads with 88.87% vs 16.65% for GDOC. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 88.87% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.
GDOC has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and F/m. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOC и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор