PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, GDOC returned 5.18% vs 0.00% for GERM. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и GERM

2026 (YTD)20252024
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-10.86%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов GDOC и GERM

Секторы
GDOC
GERM

Здравоохранение

97.3%
99.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
GERM
99.3%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
GERM

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

GERM

-

Энергетика

GDOC

-

GERM

-

Финансовые услуги

GDOC

-

GERM
0.4%

Промышленность

GDOC

-

GERM

-

Недвижимость

GDOC

-

GERM

-

Технологии

GDOC

-

GERM

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTECGDOC с PSCH
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHEGERM с MDEV

Доходность на риск

GDOC vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

—

—

Просадки

Сравнение просадок GDOC и GERM

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

0.00%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

0.00%

-15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

0.00%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

0.00%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

0.00%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и GERM

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

0.00%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

0.00%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

0.00%

+15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

0.00%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

0.00%

+18.79%

Сравнение комиссий GDOC и GERM

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и GERM

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, GDOC leads with 5.18% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDOC has performed better with a 5.18% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GDOC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор