Сравнение GDOC с AGNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Global X Aging Population ETF (AGNG).
GDOC и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и AGNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и AGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
AGNG Global X Aging Population ETF | -0.83% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | -2.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью -0.83%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGNG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и AGNG
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.
Доходность на риск
GDOC vs. AGNG — Ранг доходности на риск
GDOC
AGNG
Сравнение GDOC c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.93 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.38 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.47 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.95 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.93 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.57 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и AGNG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и AGNG
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AGNG в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.88% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и AGNG
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и AGNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -30.58% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.16% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -7.39% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -5.92% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.02% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и AGNG
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.47% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.59% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 15.94% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.09% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.17% | +1.66% |