PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с PJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while PJP is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 13.31%/yr for PJP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 2.90%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и PJP

2026 (YTD)20252024202320222021
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%0.52%

Correlation

The correlation between GDOC and PJP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.75

The correlation between GDOC and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDOC и PJP

Секторы
GDOC
PJP

Здравоохранение

97.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
PJP
100.0%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
PJP

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

PJP

-

Энергетика

GDOC

-

PJP

-

Финансовые услуги

GDOC

-

PJP

-

Промышленность

GDOC

-

PJP

-

Недвижимость

GDOC

-

PJP

-

Технологии

GDOC

-

PJP

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с LFSCGDOC с BTECGDOC с PSCH
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

GDOC vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.13

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.01

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.70

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

11.55

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.13

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.59

-0.78

Просадки

Сравнение просадок GDOC и PJP

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-37.06%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-9.44%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-16.27%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-2.94%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-8.85%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.02%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и PJP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 4.90%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.33%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.02%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.38%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.17%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.39%

+0.40%

Сравнение комиссий GDOC и PJP

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и PJP

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PJP в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and PJP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.33%) compared to GDOC (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs PJP's -37.06%.

On 3-year performance, PJP leads with 13.31% vs 0.05% for GDOC. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJP has performed better with a 13.31% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

PJP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.35% for GDOC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор