Сравнение GDOC с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
GDOC и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -0.44% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью -0.44%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJP
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и PJP
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
GDOC vs. PJP — Ранг доходности на риск
GDOC
PJP
Сравнение GDOC c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.12 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.58 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.77 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 5.03 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.12 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и PJP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и PJP
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PJP в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.02% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и PJP
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -37.06% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.68% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -5.83% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -8.90% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.88% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и PJP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.62% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.57% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 19.11% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.97% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.42% | +0.41% |