Сравнение GDOC с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
GDOC и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.90% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.90%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и XLV
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
GDOC vs. XLV — Ранг доходности на риск
GDOC
XLV
Сравнение GDOC c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.28 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.46 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и XLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и XLV
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и XLV
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -39.17% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.76% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -8.11% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -7.12% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.75% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и XLV
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.73% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.53% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.74% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.56% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.53% | +2.30% |