Сравнение GDOC с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GDOC и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 17.22% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -3.90% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -3.90%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и GPIQ
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GDOC vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GDOC
GPIQ
Сравнение GDOC c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.14 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.77 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.92 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 8.84 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.14 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.28 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и GPIQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и GPIQ
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GPIQ в 10.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.68% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и GPIQ
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -21.06% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -12.08% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -6.63% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -2.37% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.62% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и GPIQ
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.04% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.08% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.17% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 20.42% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.74% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.74% | +1.09% |