PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GDOC returned 5.18% vs 37.50% for GPIQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%17.22%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between GDOC and GPIQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов GDOC и GPIQ

Секторы
GDOC
GPIQ

Здравоохранение

97.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

GDOC
97.3%
GPIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
GPIQ
7.7%

Сырьевые материалы

GDOC

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

GDOC

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

GPIQ
12.3%

Энергетика

GDOC

-

GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

GDOC

-

GPIQ
0.2%

Промышленность

GDOC

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

GDOC

-

GPIQ
0.1%

Технологии

GDOC

-

GPIQ
53.8%

Коммунальные услуги

GDOC

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GDOC vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.81

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.71

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.96

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

17.48

-16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.81

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.78

-1.98

Просадки

Сравнение просадок GDOC и GPIQ

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-21.06%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-9.51%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-0.19%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-2.27%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.15%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и GPIQ

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.39%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.44%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.40%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

17.47%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.47%

+1.32%

Сравнение комиссий GDOC и GPIQ

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и GPIQ

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and GPIQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 5.18% for GDOC. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.35% for GDOC.

GDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор