PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с FTXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while FTXH is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 11.48%/yr for FTXH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 5.00%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXH

1 день
1.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
5.00%
6 месяцев
6.02%
1 год
36.24%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и FTXH

2026 (YTD)20252024202320222021
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.00%24.15%2.98%-1.41%2.55%0.10%

Correlation

The correlation between GDOC and FTXH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.74

The correlation between GDOC and FTXH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDOC и FTXH

Секторы
GDOC
FTXH

Здравоохранение

97.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
FTXH
100.0%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
FTXH

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

FTXH

-

Энергетика

GDOC

-

FTXH

-

Финансовые услуги

GDOC

-

FTXH

-

Промышленность

GDOC

-

FTXH

-

Недвижимость

GDOC

-

FTXH

-

Технологии

GDOC

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

GDOC vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.14

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.16

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

4.87

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

14.07

-13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FTXH равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.14

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.38

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GDOC и FTXH

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-32.11%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-7.47%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-19.51%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-2.88%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-5.84%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.58%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и FTXH

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеют волатильность 4.90% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.83%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.73%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.98%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.31%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.41%

+0.38%

Сравнение комиссий GDOC и FTXH

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и FTXH

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FTXH в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and FTXH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to FTXH (4.83%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs FTXH's -32.11%.

On 3-year performance, FTXH leads with 11.48% vs 0.05% for GDOC. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXH has performed better with a 11.48% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

FTXH has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.35% for GDOC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор