PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с AAAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold PM Price. GDOC is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 31.37%/yr for AAAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 2.94%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.29%
3 года*
31.37%
5 лет*
18.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		2.94%64.06%26.91%12.96%-0.50%-1.86%

Correlation

The correlation between GDOC and AAAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.15

Сравнение распределения секторов GDOC и AAAU

Секторы
GDOC
AAAU

Здравоохранение

97.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
AAAU

-

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
AAAU

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

AAAU

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

AAAU

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

AAAU

-

Энергетика

GDOC

-

AAAU

-

Финансовые услуги

GDOC

-

AAAU

-

Промышленность

GDOC

-

AAAU

-

Недвижимость

GDOC

-

AAAU
100.0%

Технологии

GDOC

-

AAAU

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

AAAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

GDOC vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.23

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.63

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.70

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

4.21

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.23

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.09

-1.28

Просадки

Сравнение просадок GDOC и AAAU

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-21.63%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-19.13%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-19.13%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-17.68%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-6.18%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

7.69%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 4.90%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.50%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

22.94%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

26.33%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

17.83%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.99%

+1.80%

Сравнение комиссий GDOC и AAAU

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и AAAU

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and AAAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (5.50%) compared to GDOC (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs AAAU's -21.63%.

On 3-year performance, AAAU leads with 31.37% vs 0.05% for GDOC. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAAU has performed better with a 31.37% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GDOC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for AAAU.

GDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while AAAU is Precious Metals. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.18% for AAAU.

AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор