Сравнение GDOC с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GDOC и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.55% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.55%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и AAAU
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Доходность на риск
GDOC vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GDOC
AAAU
Сравнение GDOC c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.81 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.25 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.70 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 10.02 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.81 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.17 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и AAAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и AAAU
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и AAAU
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -21.63% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -19.13% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -13.19% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -6.00% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.16% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 11.00% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 24.01% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 27.49% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.58% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.92% | +1.91% |