Сравнение GDMN с USE
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 61.52%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.
GDMN
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -2.03% | 237.09% | 28.23% | -14.72% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between GDMN and USE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.04 |
The correlation between GDMN and USE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDMN и USE
Секторы
GDMN
USE
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDMN
USE
-
Коммуникационные услуги
GDMN
-
USE
-
Потребительский циклический сектор
GDMN
-
USE
-
Потребительский защитный сектор
GDMN
-
USE
-
Энергетика
GDMN
-
USE
-
Финансовые услуги
GDMN
-
USE
Здравоохранение
GDMN
-
USE
-
Промышленность
GDMN
-
USE
-
Недвижимость
GDMN
-
USE
-
Технологии
GDMN
-
USE
-
Коммунальные услуги
GDMN
-
USE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. USE — Ранг доходности на риск
GDMN
USE
Сравнение GDMN c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.46 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 2.88 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.66 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и USE
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -26.24% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -26.24% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -26.24% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -6.98% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -7.96% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 13.33% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и USE
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 11.24% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 26.03% | +25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.34% | 31.58% | +29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 27.08% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.58% | 27.08% | +20.50% |
Сравнение комиссий GDMN и USE
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и USE
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности USE в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and USE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (18.05%) compared to USE (11.24%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 16.68% for USE. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.11% for USE.
They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.79% for USE.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор