Сравнение GDMN с TILL
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 61.52%/yr vs -5.74%/yr for TILL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 5.10%.
GDMN
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -2.03% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -8.96% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between GDMN and TILL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.08 |
The correlation between GDMN and TILL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. TILL — Ранг доходности на риск
GDMN
TILL
Сравнение GDMN c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.15 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | -0.25 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.11 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.56 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и TILL
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -33.76% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -8.98% | -30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -30.40% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -29.47% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -21.40% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 5.41% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и TILL
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 5.38% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 10.25% | +41.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.34% | 12.68% | +48.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 14.74% | +32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.58% | 14.74% | +32.84% |
Сравнение комиссий GDMN и TILL
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и TILL
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and TILL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (18.05%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs -5.74% for TILL. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.76% for GDMN.
They also come from different issuers: WisdomTree and Teucrium. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.89% for TILL.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор