Сравнение GDMN с TILL
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 47.01%/yr vs -5.46%/yr for TILL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 9.18%.
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -26.31% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -9.08% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between GDMN and TILL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.08 |
The correlation between GDMN and TILL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. TILL — Ранг доходности на риск
GDMN
TILL
Сравнение GDMN c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.42 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 0.91 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и TILL
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -33.76% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.62% | -9.87% | -41.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.62% | -29.46% | -22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.62% | -26.73% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -21.59% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 4.50% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и TILL
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 4.48% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 10.84% | +44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.73% | 12.70% | +52.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.34% | 14.73% | +33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 14.73% | +33.61% |
Сравнение комиссий GDMN и TILL
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и TILL
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TILL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and TILL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (15.84%) compared to TILL (4.48%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, GDMN leads with 47.01% vs -5.46% for TILL. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 47.01% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.67% for GDMN.
They also come from different issuers: WisdomTree and Teucrium. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.89% for TILL.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор