PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GDMN is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.12%/yr vs 20.68%/yr for SPY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.

GDMN

1 день
-5.34%
1 месяц
-15.68%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-24.58%
1 год
50.67%
3 года*
56.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-17.89%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%1.28%

Correlation

The correlation between GDMN and SPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.24

The correlation between GDMN and SPY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMN и SPY

Секторы
GDMN
SPY

Сырьевые материалы

100.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

SPY
4.5%

Энергетика

GDMN

-

SPY
3.1%

Финансовые услуги

GDMN

-

SPY
11.1%

Здравоохранение

GDMN

-

SPY
8.3%

Промышленность

GDMN

-

SPY
7.8%

Недвижимость

GDMN

-

SPY
1.8%

Технологии

GDMN

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

GDMN

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GDMN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.90

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.58

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.67

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

11.92

-9.24

GDMN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и SPY

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-55.19%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-8.88%

-39.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-18.76%

-30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.10%

-3.17%

-42.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-9.04%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

1.98%

+17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и SPY

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

4.87%

+17.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.20%

9.85%

+45.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.10%

12.50%

+51.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.22%

17.15%

+31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.22%

17.95%

+30.27%

Сравнение комиссий GDMN и SPY

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и SPY

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.29%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and SPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (22.22%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 20.68% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.03% for SPY.

GDMN is categorized as Commodities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор