Сравнение GDMN с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
GDMN и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и NTSX
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
GDMN vs. NTSX — Ранг доходности на риск
GDMN
NTSX
Сравнение GDMN c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.89 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.30 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.52 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 6.52 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.89 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и NTSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и NTSX
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и NTSX
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -31.34% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -11.13% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -6.04% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -6.92% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 2.60% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и NTSX
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 6.11% | +17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 9.65% | +44.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 18.38% | +45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 17.04% | +30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 18.38% | +28.86% |