PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds. GDMN is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 60.95%/yr vs 19.31%/yr for GSG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%3.13%

Correlation

The correlation between GDMN and GSG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.24

Over the past year, the correlation between GDMN and GSG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

GDMN vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.26

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.88

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.47

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

14.39

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.26

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.09

+0.89

Просадки

Сравнение просадок GDMN и GSG

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-89.62%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-9.46%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-14.94%

-24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-56.95%

+19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-63.71%

+44.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

3.59%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и GSG

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

7.65%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.79%

20.42%

+31.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

22.95%

+38.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

22.61%

+24.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.59%

22.03%

+25.56%

Сравнение комиссий GDMN и GSG

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и GSG

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and GSG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 19.31% for GSG. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор