Сравнение GDMN с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GDMN и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и GSG
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
GDMN vs. GSG — Ранг доходности на риск
GDMN
GSG
Сравнение GDMN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.91 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.58 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.37 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 9.40 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.91 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.09 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и GSG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и GSG
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и GSG
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -89.62% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -11.91% | -27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -58.22% | +33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -63.77% | +45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 4.27% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и GSG
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 11.23% | +12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 16.29% | +37.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 21.14% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 21.97% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 21.77% | +25.47% |