PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с GFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с GFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Gold Fields Limited (GFI).

GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и GFI

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
GFI
Gold Fields Limited		13.45%240.42%-6.27%44.90%-2.61%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 13.45%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFI

1 день
6.01%
1 месяц
-14.48%
С начала года
13.45%
6 месяцев
18.67%
1 год
119.94%
3 года*
58.55%
5 лет*
41.26%
10 лет*
31.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

GDMN vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNGFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.98

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.66

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

11.55

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.98

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.15

+0.82

Корреляция

Корреляция между GDMN и GFI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и GFI

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности GFI в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		3.83%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и GFI

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GFI.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-88.05%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-34.63%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-19.47%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-44.43%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

10.97%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и GFI

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

19.95%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

48.31%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

61.00%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

51.62%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

55.33%

-8.09%