Сравнение GDMN с FTGC
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 61.31%/yr vs 14.48%/yr for FTGC. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.85%.
GDMN
- 1 день
- 10.05%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- -28.35%
- С начала года
- -10.91%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.66%
FTGC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 3.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.29M | $14.65M | $23.11M | |
| $1.87M | $2.36M | $3.40M |
Сравнение доходности по годам GDMN и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -10.91% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.85% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 3.31% |
Correlation
The correlation between GDMN and FTGC is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. FTGC — Ранг доходности на риск
GDMN
FTGC
Сравнение GDMN c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.12 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 10.11 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и FTGC
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -59.47% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.02% | -12.34% | -39.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.02% | -12.34% | -39.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -5.62% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -27.15% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 3.80% | +21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и FTGC
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 4.02% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.20% | 12.08% | +37.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.51% | 15.90% | +49.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 15.71% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 14.74% | +33.79% |
Сравнение комиссий GDMN и FTGC
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и FTGC
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FTGC в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.39% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.03% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and FTGC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (17.41%) compared to FTGC (4.02%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs FTGC's -59.47%.
On 3-year performance, GDMN leads with 61.31% vs 14.48% for FTGC. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.31% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.39%, compared with 3.03% for GDMN.
They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор