PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDMN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. GDMN is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 47.01%/yr vs 5.67%/yr for EPI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -8.86%.

GDMN

1 день
-4.79%
1 месяц
-22.49%
6 месяцев
-37.65%
С начала года
-26.31%
1 год
41.71%
3 года*
47.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и EPI

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-26.31%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%1.56%

Correlation

The correlation between GDMN and EPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.27

Сравнение распределения секторов GDMN и EPI

Секторы
GDMN
EPI

Сырьевые материалы

100.0%
14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

16.4%

Финансовые услуги

-

23.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

EPI
3.5%

Энергетика

GDMN

-

EPI
16.4%

Финансовые услуги

GDMN

-

EPI
23.2%

Здравоохранение

GDMN

-

EPI
5.8%

Промышленность

GDMN

-

EPI
9.9%

Недвижимость

GDMN

-

EPI
0.9%

Технологии

GDMN

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

GDMN

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

GDMN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.69

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.91

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.67

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-1.57

+3.43

GDMN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и EPI

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-66.21%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.62%

-15.69%

-35.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.62%

-21.89%

-29.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.62%

-16.76%

-34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-18.63%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.55%

6.90%

+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и EPI

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

3.70%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.84%

13.05%

+41.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.73%

15.26%

+49.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.34%

16.27%

+32.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.34%

20.26%

+28.08%

Сравнение комиссий GDMN и EPI

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и EPI

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.67%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and EPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (15.84%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs EPI's -66.21%.

On 3-year performance, GDMN leads with 47.01% vs 5.67% for EPI. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 47.01% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

GDMN has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for EPI.

GDMN is categorized as Commodities, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.84% for EPI.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор