Сравнение GDMN с COM

С начала года, GDMN показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 14.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDMN и COM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что сопоставимо с доходностью COM в 2.48%

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и COM.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.