PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с COM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. GDMN is actively managed, while COM is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 60.95%/yr vs 7.16%/yr for COM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for COM.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 14.96%.

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и COM

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%1.41%

Correlation

The correlation between GDMN and COM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.50

The correlation between GDMN and COM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV

Доходность на риск

GDMN vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.16

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.89

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.95

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

14.37

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.16

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GDMN и COM

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и COM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-15.95%

-36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-4.55%

-34.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-8.50%

-30.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-4.55%

-32.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-6.28%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

1.56%

+14.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и COM

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

4.04%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.79%

8.60%

+43.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

10.41%

+50.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

9.60%

+37.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.59%

9.77%

+37.82%

Сравнение комиссий GDMN и COM

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и COM

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности COM в 2.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and COM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs COM's -15.95%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 7.16% for COM. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.46% for COM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.70% for COM.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор