Сравнение GDMN с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
GDMN и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и BCI
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
GDMN vs. BCI — Ранг доходности на риск
GDMN
BCI
Сравнение GDMN c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.80 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.29 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 9.08 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.80 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.47 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и BCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и BCI
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и BCI
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -32.69% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -9.28% | -29.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -0.86% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -12.19% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 3.37% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и BCI
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 7.18% | +16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 13.62% | +40.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 17.10% | +47.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 16.63% | +30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 15.57% | +31.67% |