PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с YCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). GDMA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.48%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GDMA charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-6.33%

Correlation

The correlation between GDMA and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

-0.05

The correlation between GDMA and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

GDMA vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.60

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.23

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

13.22

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.33

+0.55

Просадки

Сравнение просадок GDMA и YCS

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-49.56%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.30%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-23.05%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-27.32%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-19.93%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.65%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и YCS

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.62%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.31%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.18%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

21.09%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

19.01%

-8.03%

Сравнение комиссий GDMA и YCS

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и YCS

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs 7.48% for GDMA. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for YCS.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Gadsden and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 1.00% for YCS.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор