PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDMA с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с WTMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. GDMA is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 8.35%/yr vs 6.23%/yr for WTMF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDMA показывает доходность 8.05%, а WTMF немного ниже – 7.79%.

GDMA

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
0.93%
С начала года
8.05%
1 год
21.36%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

WTMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.79%
1 год
18.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.23%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и WTMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		8.05%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.70%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		7.79%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%-1.90%

Correlation

The correlation between GDMA and WTMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.29

Over the past year, GDMA and WTMF have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с BAMYGDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SGRTGDMA с NLRGDMA с SPY
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

GDMA vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMAWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.03

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.75

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.58

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

18.03

-11.04

GDMA vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMA и WTMF

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-30.79%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-4.04%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-9.93%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-13.21%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-1.15%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-17.58%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.02%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и WTMF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

2.44%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

7.25%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

9.10%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

9.49%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

8.11%

+3.29%

Сравнение комиссий GDMA и WTMF

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и WTMF

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности WTMF в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.58%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.82%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and WTMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (7.03%) compared to WTMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs WTMF's -30.79%.

On 5-year performance, GDMA leads with 8.35% vs 6.23% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 8.35% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

WTMF has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.58% for GDMA.

They also come from different issuers: Gadsden and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор