Сравнение GDMA с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
GDMA и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.38% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.38%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и WTMF
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
GDMA vs. WTMF — Ранг доходности на риск
GDMA
WTMF
Сравнение GDMA c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.10 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.87 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 4.66 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 17.86 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.12 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и WTMF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и WTMF
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности WTMF в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.92% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и WTMF
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -30.79% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -4.11% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -13.21% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -1.25% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -17.91% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.07% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и WTMF
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.38% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.51% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 9.49% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 9.59% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 8.10% | +2.72% |