PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. GDMA is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 6.17%/yr for WTMF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 8.50%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и WTMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%-0.11%

Correlation

The correlation between GDMA and WTMF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.28

The correlation between GDMA and WTMF shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMA и WTMF

Секторы
GDMA
WTMF

Технологии

23.4%
17.0%

Финансовые услуги

14.5%
15.8%

Промышленность

14.4%
17.7%

Энергетика

10.0%
6.1%

Сырьевые материалы

9.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.4%

Здравоохранение

5.5%
16.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.6%
6.1%

Технологии

GDMA
23.4%
WTMF
17.0%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
WTMF
15.8%

Промышленность

GDMA
14.4%
WTMF
17.7%

Энергетика

GDMA
10.0%
WTMF
6.1%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
WTMF
4.8%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
WTMF
8.4%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
WTMF
2.4%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
WTMF
16.5%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
WTMF
2.4%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
WTMF
2.9%

Недвижимость

GDMA
1.6%
WTMF
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

GDMA vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.62

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.60

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

5.61

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

25.08

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.15

+0.74

Просадки

Сравнение просадок GDMA и WTMF

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-30.79%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-4.04%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-9.93%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-13.21%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.13%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-17.71%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.90%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и WTMF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.61%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.84%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

8.63%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

9.46%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

8.07%

+2.90%

Сравнение комиссий GDMA и WTMF

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и WTMF

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and WTMF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs WTMF's -30.79%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 6.17% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.51% for GDMA.

They also come from different issuers: Gadsden and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор