PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с VCAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 14.14%/yr for VCAR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью 0.60%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и VCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%0.96%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%

Correlation

The correlation between GDMA and VCAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.28

The correlation between GDMA and VCAR shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMA и VCAR

Секторы
GDMA
VCAR

Технологии

23.4%

-

Финансовые услуги

14.5%

-

Промышленность

14.4%

-

Энергетика

10.0%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

GDMA
23.4%
VCAR

-

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
VCAR

-

Промышленность

GDMA
14.4%
VCAR

-

Энергетика

GDMA
10.0%
VCAR

-

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
VCAR

-

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
VCAR
100.0%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
VCAR

-

Здравоохранение

GDMA
5.5%
VCAR

-

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
VCAR

-

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
VCAR

-

Недвижимость

GDMA
1.6%
VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC

Доходность на риск

GDMA vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.25

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.02

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.26

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

-0.46

+12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAVCARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.25

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.20

+0.69

Просадки

Сравнение просадок GDMA и VCAR

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и VCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-69.11%

+52.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-56.12%

+48.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-56.12%

+48.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-69.11%

+56.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-37.58%

+36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-37.70%

+33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

31.22%

-28.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и VCAR

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 6.18%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

24.38%

-18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

41.08%

-31.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

56.90%

-43.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

50.69%

-41.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

50.02%

-39.05%

Сравнение комиссий GDMA и VCAR

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и VCAR

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VCAR в 22.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and VCAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to GDMA (6.18%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs VCAR's -69.11%.

On 5-year performance, VCAR leads with 14.14% vs 7.66% for GDMA. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 14.14% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 2.51% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while VCAR is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Gadsden and Simplify. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.95% for VCAR.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор