PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с QTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. GDMA is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past 3 years, GDMA returned 16.91%/yr vs 22.93%/yr for QTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 17.64%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

QTR

1 день
-0.24%
1 месяц
10.52%
С начала года
17.64%
6 месяцев
15.72%
1 год
33.76%
3 года*
22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%2.38%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.64%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between GDMA and QTR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.29

Over the past year, GDMA and QTR have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GDMA и QTR

Секторы
GDMA
QTR

Технологии

23.4%
53.8%

Финансовые услуги

14.5%
0.2%

Промышленность

14.4%
2.8%

Энергетика

10.0%
0.6%

Сырьевые материалы

9.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
15.8%

Здравоохранение

5.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

GDMA
23.4%
QTR
53.8%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
QTR
0.2%

Промышленность

GDMA
14.4%
QTR
2.8%

Энергетика

GDMA
10.0%
QTR
0.6%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
QTR
1.1%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
QTR
12.2%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
QTR
15.8%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
QTR
4.2%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
QTR
7.7%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
QTR
1.4%

Недвижимость

GDMA
1.6%
QTR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

GDMA vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.22

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.76

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

9.47

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GDMA и QTR

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-31.72%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-12.29%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-18.99%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.24%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.84%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.57%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и QTR

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.52%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.68%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.14%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

18.10%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

18.10%

-7.13%

Сравнение комиссий GDMA и QTR

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и QTR

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности QTR в 15.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		15.96%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and QTR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to QTR (4.52%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.93% vs 16.91% for GDMA. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.93% return vs 16.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

QTR has the higher dividend yield at 15.96%, compared with 2.51% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Gadsden and Global X. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.60% for QTR.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор