PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с QTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с QTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).

GDMA и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%2.38%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF

Сравнение комиссий GDMA и QTR

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Доходность на риск

GDMA vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAQTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.06

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.59

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

1.49

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

5.22

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа QTR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.06

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Корреляция

Корреляция между GDMA и QTR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и QTR

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности QTR в 20.02%

TTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и QTR

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и QTR.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMAQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-31.72%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-12.29%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-9.70%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.10%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.50%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и QTR

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.68%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMAQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.04%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.86%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.47%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

18.16%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

18.16%

-7.34%