Сравнение GDMA с PWS
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and PWS (Pacer WealthShield ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index. GDMA is actively managed, while PWS is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.93%/yr vs 1.33%/yr for PWS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for PWS.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и PWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью 0.35%.
GDMA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
PWS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMA и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.45% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.70% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.35% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | 0.16% |
Correlation
The correlation between GDMA and PWS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. PWS — Ранг доходности на риск
GDMA
PWS
Сравнение GDMA c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.35 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 3.11 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и PWS
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и PWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -24.93% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -6.88% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -10.47% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -24.93% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.48% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -9.08% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.99% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и PWS
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Pacer WealthShield ETF (PWS) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 3.15% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 7.51% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 11.52% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 11.87% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 14.37% | -3.05% |
Сравнение комиссий GDMA и PWS
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и PWS
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PWS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.55% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and PWS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.75%) compared to PWS (3.15%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs PWS's -24.93%.
On 5-year performance, GDMA leads with 7.93% vs 1.33% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.93% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.31% for PWS.
GDMA is categorized as Hedge Fund, while PWS is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Gadsden and Pacer. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.60% for PWS.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и PWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор