PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с PWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с PWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and PWS (Pacer WealthShield ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index. GDMA is actively managed, while PWS is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 0.31%/yr for PWS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for PWS.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и PWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -2.18%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и PWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%0.20%

Correlation

The correlation between GDMA and PWS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.41

Сравнение распределения секторов GDMA и PWS

Секторы
GDMA
PWS

Технологии

23.4%
20.6%

Финансовые услуги

14.5%

-

Промышленность

14.4%
19.0%

Энергетика

10.0%
0.0%

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
19.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
0.2%

Здравоохранение

5.5%
39.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

GDMA
23.4%
PWS
20.6%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
PWS

-

Промышленность

GDMA
14.4%
PWS
19.0%

Энергетика

GDMA
10.0%
PWS
0.0%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
PWS

-

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
PWS
19.7%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
PWS
0.2%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
PWS
39.6%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
PWS

-

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
PWS
0.8%

Недвижимость

GDMA
1.6%
PWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Pacer WealthShield ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM

Доходность на риск

GDMA vs. PWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c PWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAPWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.64

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.96

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.06

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

2.64

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. PWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PWS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и PWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAPWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.64

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.03

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.29

+0.60

Просадки

Сравнение просадок GDMA и PWS

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и PWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAPWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-24.93%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.88%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-10.47%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-24.93%

+12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.92%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.11%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и PWS

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Pacer WealthShield ETF (PWS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAPWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.64%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.18%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

11.47%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

11.93%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

14.39%

-3.42%

Сравнение комиссий GDMA и PWS

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и PWS

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности PWS в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and PWS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs PWS's -24.93%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 0.31% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.49% for PWS.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while PWS is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Gadsden and Pacer. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.60% for PWS.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и PWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор