Сравнение PWS с SPYM
PWS (Pacer WealthShield ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWS returned 1.35%/yr vs 13.13%/yr for SPYM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности PWS и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.21%.
PWS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам PWS и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.05% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -3.29% | 0.64% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8.21% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 0.70% |
Correlation
The correlation between PWS and SPYM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between PWS and SPYM shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. SPYM — Ранг доходности на риск
PWS
SPYM
Сравнение PWS c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWS | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.68 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 11.98 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWS и SPYM
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -54.46% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -8.90% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -18.72% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.48% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -3.14% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -7.14% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.99% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и SPYM
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.14%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.83% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.83% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 12.46% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.90% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 18.03% | -3.66% |
Сравнение комиссий PWS и SPYM
PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и SPYM
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью SPYM в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and SPYM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYM has higher volatility (4.83%) compared to PWS (3.14%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs SPYM's -54.46%.
On 5-year performance, SPYM leads with 13.13% vs 1.35% for PWS. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPYM has performed better with a 13.13% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.
PWS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.30% for SPYM.
PWS is categorized as Diversified Portfolio, while SPYM is S&P 500. PWS tracks Pacer WealthShield Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.02% for SPYM.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWS и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор