PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с MNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с MNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA).

GDMA и MNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и MNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.89%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 0.89%.

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

MNA

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF

Сравнение комиссий GDMA и MNA

И GDMA, и MNA имеют комиссию равную 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

GDMA vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAMNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.02

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.56

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

2.39

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

9.41

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.02

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.49

Корреляция

Корреляция между GDMA и MNA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и MNA

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и MNA

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, примерно равная максимальной просадке MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и MNA.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMAMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-16.68%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-2.21%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-10.74%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-1.12%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.86%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.56%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и MNA

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMAMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.81%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

3.06%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

5.04%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

4.98%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

6.55%

+4.27%