Сравнение GDMA с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
GDMA и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и MBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и MBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -1.29% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 5.04% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 5.04%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
MBOX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и MBOX
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.
Доходность на риск
GDMA vs. MBOX — Ранг доходности на риск
GDMA
MBOX
Сравнение GDMA c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | MBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 0.80 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.23 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.12 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 5.23 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.80 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.71 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и MBOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и MBOX
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности MBOX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и MBOX
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, примерно равная максимальной просадке MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и MBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -16.42% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -12.16% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -4.32% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.55% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.60% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и MBOX
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.31% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.14% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 15.65% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 14.58% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 14.58% | -3.76% |