Сравнение GDMA с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
GDMA и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и FTHI
GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
GDMA vs. FTHI — Ранг доходности на риск
GDMA
FTHI
Сравнение GDMA c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.01 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.53 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.42 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 7.92 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.01 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и FTHI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и FTHI
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и FTHI
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -32.65% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -10.92% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -16.70% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -2.81% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.73% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.96% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и FTHI
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 4.01%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.34% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.62% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 15.00% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 13.54% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 14.37% | -3.55% |