PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с FMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.48%/yr vs 4.50%/yr for FMF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for FMF.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDMA показывает доходность 10.22%, а FMF немного выше – 10.32%.

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

FMF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.21%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и FMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.32%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.99%

Correlation

The correlation between GDMA and FMF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT
Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ

Доходность на риск

GDMA vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.20

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.16

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

6.23

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

17.63

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMF равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.17

+0.71

Просадки

Сравнение просадок GDMA и FMF

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и FMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-22.21%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-3.42%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-7.25%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-14.98%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.64%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.86%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.21%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и FMF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.98%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.14%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.68%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

10.75%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

11.72%

-0.74%

Сравнение комиссий GDMA и FMF

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и FMF

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FMF в 4.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.98%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and FMF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to FMF (1.98%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs FMF's -22.21%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.48% vs 4.50% for FMF. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.48% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.53% for GDMA.

They also come from different issuers: Gadsden and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.95% for FMF.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор