Сравнение GDMA с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
GDMA и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.00%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и FMF
GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
GDMA vs. FMF — Ранг доходности на риск
GDMA
FMF
Сравнение GDMA c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.60 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.29 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 4.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 9.22 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.60 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.16 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и FMF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и FMF
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FMF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и FMF
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -22.21% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -3.47% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -14.98% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.66% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -9.99% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.71% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и FMF
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.76% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.41% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 9.94% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 10.76% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 11.83% | -1.01% |