PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDMA с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDMA и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и DBMF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.56%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%8.15%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.


GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий GDMA и DBMF

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.


Доходность на риск

GDMA vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDMADBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.19

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.98

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

4.25

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.01

18.51

-4.50

GDMA vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDMADBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.11

Корреляция

Корреляция между GDMA и DBMF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и DBMF

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DBMF в 5.30%


TTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и DBMF

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и DBMF.


Загрузка...

Показатели просадок


GDMADBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-20.39%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.10%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-20.39%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-3.82%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.70%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.40%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и DBMF

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 4.01%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDMADBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.24%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.10%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.09%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

12.66%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

12.48%

-1.66%